Mise en place de colonnes LATENCE et Frais

**ge91** Lun 2 Avr - 0:03

Bonjour,sandworm,
Pourrais-tu apporter des modifications au tableau de performance en créant

- une colonne frais pour qu'on tienne compte du spread
- une colonne ' Cours Latent" qui peut-être réactualisée suivant notre volonté
- Cette suggestion nécessite la prise en compte de ces 2 colonnes au niveau de la colonne Gain/perte qui deviendrait la sommation entre (Cours ouverture /Cours de fermeture ou Cours d'ouverture/Cours Latent) +Frais.
Nota : la saisie de la colonne "cours de fermeture" remettant à blanc la colonne" Cours Latent"

Ces modifications sont le fruit d'un échange que j'ai eu avec Daniel qui set le suivant:

Bonjour Gérard,

J'ai parcouru le forum Comptage des Vagues et ce qui m'a particulièrement frappé c'est l'échange que tu as eu avec KATJE. Je pense que vous avez tous les deux raisons mais que vous ne parlez pas de la même chose, tu parles de vagues fractales avec les vagues d'Elliot et KATJE parle de Money Management;

En termes de vagues fractales ton objectif est de "récupérer le plus possible de la tendance" et il semble normal en cas de tendance haussière de laisser courir les gains sur les vagues d'impulsion baissière sinon on se rend qu'on a quitté trop tôt le marché alors que la tendance haussière n'a pas atteint le point de retournement. L'utilité d'un STOP ne se justifie alors que dans le cas du retournement de tendance.

En termes de Money Management, je pense que KATJE à raison, il faut dans certains cas couper les pertes à l'aide de STOPs. La question qui se pose et de savoir s'il faut prévoir systématiquement une protection avec un seuil fixe à 30 points par exemple. Mon expérience est que si la tendance haussière est forte, par exemple 1 à 2% par jour en moyenne, le seuil du STOP doit être adapté pour tenir compte de l'amplitude de la vague corrective ce qui peut représenter et aller jusqu'à 5% de l'indice soit 170 points pour le CAC40 (3400*0,05). Toutefois des corrections de plus de 300 points comme a pu le constater KATJE me semble être un mauvais choix en termes de Money Management car il est ensuite difficile de récupérer ces points.

Un autre aspect qui dépend directement de la "plateforme de simulation", sur lequel j'aimerais te sensibiliser, est que le tableau "Performance Cumulée" ne tient pas compte des "plus/moins values latentes" des transactions non débouclées du au fait qu'elle n'a pas de flux temps réel. Le résultat est que la courbe de la "Performance Cumulée" n'est pas "réelle" mais "sur-estimée". L'idéal serait que la "plateforme de simulation" prévoit un flux temps, en attendant, pour pallier au manque de flux temps réel, je suggère de simuler une " clôture fictive glissante" sur toutes les positions non débouclées. En intraday, une débouclage fictif en fin de journée (EOD) me paraît suffisant, le résultat sera une courbe de "Performance Cumulée" calculée comme s'il s'agissait d'un "portefeuille réel".

Dans le même esprit, il faudrait aussi tenir compte des "frais cumulés" car bien que pour les CFDs ils ne soient pas élevés, ce n'est toutefois pas négligeable si le nombre de transactions est élevé comme dans ton approche. Avec 500 transactions depuis le début de l'année et des frais par transaction de 2 points (le spread) en moyenne ça donne de l'ordre de 1000 points de frais à déduire de la "Performance Cumulée" donc 17% (1000/6000).
Je ne vois pas comment en tenir compte sans ajouter à la "plateforme de simulation" une colonne "Frais" pour prévoir pour chaque transaction ces -2 points, ma préférence irait vers le rouge, qui serait prise en compte dans la colonne GAIN/PERTE. Ma seule suggestion serait de convaincre SAND de l'utilité de cette fonctionnalité.

Ces deux modifications qui me semblent relativement simple à mettre en œuvre devraient permettre d'obtenir une courbe de performance réelle équivalente à celle obtenue avec un portefeuille boursier chez un "broker".

Pour information, j'ai fait une demande d'inscription pour pouvoir contribuer aux discussions sur ton forum, je contribuerai en priorité au Money Management.

Daniel